Contrastes de autocorrelación

En este trabajo se explican los diferentes contrastes utilizados para probar la hipótesis nula de que una serie de tiempo estacionaria no presenta autocorrelación de orden K. En primer lugar se analiza el estadístico Qk de Box-Pierce, explicando en qué contexto y bajo qué supuestos es válido. Posteriormente se expone una extensión de éste basado en Lobato, Nankervis y Savin [2001a], llamado Qk*, al igual que sus ventajas. Finalmente, se hace un repaso de otros contrastes propuestos para probar esta hipótesis.