Valuación y cobertura delta, empleando simulación de monte carlo para el caso de opciones de venta de dólares del Banco de México

Este trabajo presenta un modelo de valuación y cobertura para opciones de venta de dólares. Se comienza por un planteamiento teórico, que da sustento al desarrollo de un proceso para valuar las opciones de venta de dólares del Banco de México a través de la simulación de monte carlo (método numérico con el que se generan números aleatorios para reproducir los efectos de la parte probabilística que sigue un fenómeno, en este caso el tipo de cambio). Ya con los resultados del anterior proceso se estima, también a través de la simulación de monte cario, la cobertura delta. Por último, se interpretan diversos resultados de ciertos experimentos de estática comparativa.